量化交易介绍

什么是量化交易

所谓”量化交易”,顾名思义,就是借助数量化的方法进行交易。借助数量化的方法,进行技术面分析、基本面分析、流动性分析、宏观经济分析,都可以称之为”量化分析”。依托量化分析的结果进行交易,可以称之为”量化交易”。量化交易可以人工交易也可以程序自动化进行,但毫无疑问程序自动化是最有效率的,很多的量化交易策略,不借助程序自动化是无法实现的。
简单概括,所谓量化交易就是数学分析制定投资策略,并依靠计算机程序执行策略的一种技术。
可以看出,量化交易的核心主要是两条:策略构筑和策略执行。

量化交易的优势

  • 量化交易可以帮人类节省大量的时间和精力,无需每天盯盘。
  • 量化交易可以克服人性上的弱点,帮助人类做出更理性的投资策略。

量化交易的三个层次

曾有业内人士把量化交易总结为三个层次:
第一个层次,就是通常的量化选股策略;
第二个层次,将量化和交易结合起来,运用到期货这类高频交易中;
第三个层次,将人工智能运用到量化交易中,实现策略的自我学习,根据市场变化、宏观经济等条件,自动更新策略。
以此为标准,我国的量化交易机构,目前普遍尚处于第一层次。

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